Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2569
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAkay, Hülya Kanalıcı-
dc.contributor.authorGayğusuz, Filiz-
dc.date.accessioned2019-12-09T10:22:36Z-
dc.date.available2019-12-09T10:22:36Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationGayğusuz, F. (2008). Hisse senedi piyasa volatilitesi ve işlem hacmi ile ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2569-
dc.description.abstractBu çalışmada öncelikle finansal piyasa volatilitesi ve hisse senedi piyasa volatilitesi açıklanmaktadır. Ardından hisse senedi piyasalarındaki fiyat değişiklikleri (volatilite) ve işlem hacmi arasındaki ilişki açıklanmaktadır. Söz konusu bu ilişkinin yapılan bireysel çalışmalar ve dört grup teoriyle açıklaması ortaya konarak etkin piyasalar ve davranışçı finans perspektiflerinden değerlendirilmesi sunulmaktadır. İMKB'ye ait verilerle Granger nedensellik testi uygulanarak söz konusu ilişki Türkiye için analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlarda hisse senedi getirilerinden işlem hacmine doğru bir nedenselliğin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle İMKB'de dağılımların karışımı hipotezi reddedilirken bilginin sıralı varışı hipotezi kabul edilmektedir. Bu durum aynı zamanda İMKB'nin etkin olmadığını da göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study,firstly financial market volatility and stock market volatility are explained. Then the relationship between price changes (volatility) and trading volume which is in stock markets is explained. This relationship is displayed by individual studies and four group theories,after ıts evaluations is layed from the perspectives of efficient market hypothesis and behavioral finance. This relation is analysed with the data which belong to IMKB and Granger causality test for Turkey. In the gain results, there is a causality is found which is from stock returns to trading volume. So the mixture of distributions hypothesis is declined and sequential arrival of information hypothesis is accepted in IMKB. This situation also exhibits that IMKB is not a efficient market.In this study,firstly financial market volatility and stock market volatility are explained. Then the relationship between price changes (volatility) and trading volume which is in stock markets is explained. This relationship is displayed by individual studies and four group theories,after ıts evaluations is layed from the perspectives of efficient market hypothesis and behavioral finance. This relation is analysed with the data which belong to IMKB and Granger causality test for Turkey. In the gain results, there is a causality is found which is from stock returns to trading volume. So the mixture of distributions hypothesis is declined and sequential arrival of information hypothesis is accepted in IMKB. This situation also exhibits that IMKB is not a efficient market.en_US
dc.format.extentXIII, 169 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectVolatilite (Oynaklık)tr_TR
dc.subjectFinansal piyasa volatilitesitr_TR
dc.subjectHisse senedi piyasa volatilitesitr_TR
dc.subjectİşlem hacmitr_TR
dc.subjectVolatilityen_US
dc.subjectFinancial market volatilityen_US
dc.subjectStock market volatilityen_US
dc.subjectTrading volumeen_US
dc.titleHisse senedi piyasa volatilitesi ve işlem hacmi ile ilişkisitr_TR
dc.title.alternativeStock market volatility and it's relationship between trading volumeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Politikası Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231206.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons